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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210831341.8 (22)申请日 2022.07.15 (71)申请人 中国银行股份有限公司 地址 100818 北京市西城区复兴门内大街1 号 (72)发明人 王浚懿 高娜 平其峻 金业 (74)专利代理 机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 专利代理师 汤在彦 沈珍珠 (51)Int.Cl. G06Q 40/06(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) G06F 30/20(2020.01) G06F 111/04(2020.01) G06F 111/06(2020.01) (54)发明名称 直投组合构建方法及装置 (57)摘要 本发明公开了一种直投组合构建方法及装 置, 可用于 金融技术领域, 该方法包括: 根据基准 的权益类占比和流动性占比, 确定调整模型的约 束条件; 确定调整模型的目标函数; 基于调整模 型的约束条件和目标函数, 建立直投产品的调整 模型, 求解直投产品的权重向量, 其中, 权重向量 包括直投组合的各个产品的持仓金额占比; 根据 所述权重向量, 确定直投组合中各个产品的申购 金额和申购比例, 生成交易计划。 本发明可以对 直投组合做再平衡以控制风险。 权利要求书6页 说明书14页 附图9页 CN 115187406 A 2022.10.14 CN 115187406 A 1.一种直投 组合构建方法, 其特 征在于, 包括: 根据基准的权益类占比和流动性占比, 确定调整模型的约束条件; 确定调整模型的目标函数; 基于调整模型的约束条件和目标函数, 建立直投产品的调整模型, 求解直投产品的权 重向量, 其中, 权 重向量包括 直投组合的各个产品的持仓金额占比; 根据所述权 重向量, 确定直投 组合中各个产品的申购金额和申购比例, 生成交易计划。 2.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 在基于调整模型的约束条件和目标函数, 建 立直投产品的调整模型之前, 还 包括: 将直投产品中不在新核心池的产品赎回掉; 重新计算 直投组合中各个产品的持仓比例; 对旧产品池中的产品的可撤在途申购和可撤在途 赎回全部自动撤回。 3.如权利要求2所述的方法, 其特 征在于, 所述调整模型为优化调整模型; 所述优化调整模型的约束条件表示 为: 所述优化调整模型的目标函数的目的是最小化 风险、 交易成本和跟踪误差, 表示 为: minWT∑W‑2γW+(W‑h)C 其中, bq为基准b中除了流动性占比之外的数据; bl为基准b中仅流动性占比; A为n只产品对m个细类和板块的风格暴露矩阵; Aq为指A中除了流动性之外的m ‑1行; Al 为A中仅流动性 这一行; W为直投组合的权 重向量, wi是直投组合的第i只产品的持仓金额占比; h是新核心池n只产品的持仓比例; hi为新核心池第i只产品的持仓比例, 表示为hi=ohi +BCGZi‑BCSZi, ohi为旧核心池第i只产品的持仓比例, BCGZi为不可撤在途申购占比; B CSZ为 不可撤在途 赎回占比; BCSZi为第i只产品的不可撤在途 赎回占比; BCSZ为所有BCSZi的和; C为现金比例; c0为用户输入的现金比例; I是各个分量 为1的n维列向量, n 为直投组合中产品的数量; ∑是产品净值收益 率的协方差矩阵, 表示 为: γ是每个产品的收益 率与rB的协方差; rB是基准的收益 率; 根据所述权重向量, 生成交易计划, 所述交易计划包括直投组合中各个产品的申购金 额和申购比例, 包括: 直投组合中各个产品的申购金额表示 为: Gi=wi×newg‑Ji 其中, Gi为第i只产品的申购金额, newg为 最新组合估值, Ji为第i只产品的持仓金额;权 利 要 求 书 1/6 页 2 CN 115187406 A 2直投组合中各个产品的申购比例表示 为: 其中, GZi为第i只产品的申购比例。 4.如权利要求3所述的方法, 其特 征在于, 所述调整模型为 等权调整模型; 所述等权调整模型的约束条件为: 所述等权调整模型的目标函数的目的是最大化产品的数量, 表示 为: maxWTI 其中, bq为基准b中除了流动性占比之外的数据; bl为基准b中仅流动性占比; A为n只产品对m个细类和板块的风格暴露矩阵; Aq为指A中除了流动性之外的m ‑1行; Al 为A中仅流动性 这一行; W为直投组合的权 重向量, wi是直投组合的第i只产品的持仓金额占比; h是新核心池n只产品的持仓比例; hi为新核心池第i只产品的持仓比例, 表示为hi=ohi +BCGZi‑BCSZi, ohi为旧核心池第i只产品的持仓比例, BCGZi为不可撤在途申购占比; B CSZ为 不可撤在途 赎回占比; BCSZi为第i只产品的不可撤在途 赎回占比; BCSZ为所有BCSZi的和; C为现金比例; numdown为用户输入的产品的个数下限, numup为用户输入的产品 的个数 上限; KJZ为可用资金占比; I是各个分量 为1的n维列向量, n 为直投组合中产品的数量; 根据所述权重向量, 生成交易计划, 所述交易计划包括直投组合中各个产品的申购金 额和申购比例, 包括: 直投组合中各个产品的申购比例表示 为: 其中, GZi为第i只产品的申购比例, newg为 最新组合估值; 直投组合中各个产品的申购金额表示 为: Gi=GZi×newg 其中, GZi为第i只产品的申购金额。 5.如权利要求 4所述的方法, 其特 征在于, 所述调整模型为交易比例最小调整模型; 所述交易比例最小调整模型的约束条件为:权 利 要 求 书 2/6 页 3 CN 115187406 A 3
专利 直投组合构建方法及装置
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